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标题: 标准差是一个误解最深的投资概念 [打印本页]

作者: glsrz0047 时间: 2011-9-1 13:18:43 标题: 标准差是一个误解最深的投资概念

那么通常就会有较高的风险。换言之，如果我告诉你，我可以把你的钱翻倍，你会很高兴。但我如果又补充说，你要冒丢掉所有钱的风险，你可能就会思之再三。事实上，这与我们到赌场，把一叠钞票放在转盘的红色区上的情形完全一样。如果我们对了，钱就翻倍，如果输了钱就没了。概率大约是50对50。显然很少有人愿意把积蓄这么赌。那么如何来测量投资中的风险呢?没有一个十全十美的办法。目前已提出的最好方法就是用波动性。用投资语言来说，高波动性等于高风险，低波动性等于低风险。这里，波动性是指股票、组合或市场总体的价格或价值变动的范围,科士威。
从理论上看，价格的波动范围越宽，风险就越大。贝塔贝塔测量的是，相对于市场，股票或组合的波动性,http://www.iecosway.com。在多数情况下，把标准普尔500指数作为测量股票或基金的贝塔值的基准。这样，如果基准为1.0,http://www.80ev.com，贝塔值为1. 1，表明,ecosway，你的股票的波动性比市场高10%。同样，贝塔值为0.85，说明你股票的波动性比市场低。有点概念了吗? 标准差这是另一个测定投资风险的办法.贝塔是一相对值，是组合波动性与市场波动性之比。标准差是测量组合的波动性，即价格的波动程度。低的标准差意味着,武汉科士威，每月的价格变动范围很小。高的标准差，说明组合价格每月变动很大。这样，波动性就成了风险.很简单，对吗? 但也许，标准差是一个误解最深的投资概念。原因之一是，标准差定义为总体方差的平方根。第二原因是，其公式为:S一了?}} -(,X下其中S为标准差，X为样本均值，n为观测值的数量. 好，我们现在用通俗易懂的语言进行解释。要义是，你的组合这是新建文章8.html，请修改添加正文内容。

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